Tác động của công nghệ đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

KINH TẾ - QUẢN LÝ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM SỐ 09/2016 137 
TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI 
Trần Thị Thanh Thu1; Phạm Thị Hà An2 
1Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, 2Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM. 
Ngày gửi bài: 24/3/2016 Ngày chấp nhận đăng: 07/6/2016 
Tóm tắt 
Nghiên cứu nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của đầu tư công nghệ tới năng lực cạnh tranh của các ngân 
hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng của 5 ngân hàng thương mại tại Việt Nam qua 5 
năm từ 2010 đến 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ngân hàng tăng cường mức độ đầu tư cao vào công 
nghệ thì có lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) gia tăng hơn so với các 
ngân hàng thương mại ít chút trọng đầu tư công nghệ. 
Từ khóa: Công nghệ, ROA, ROE, Năng lực cạnh tranh, Ngân hàng thương mại 
Abstract 
This study seeks to ascertain the extent to which investment in technology by commercial banks in 
Vietnam can impact on their competing capability. The study uses the panel dataset of 5 commercial banksin 
Vietnam over a 10-year period (2010 -2014). The study finds that banks which maintain high levels of 
investments in IT increased return on assets (ROA) and return on equity (ROE). 
Keywords: Technology, ROA, ROE, Competing capability, Commercial banks 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ. 
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với khu vực và toàn cầu. Để có thể tận dụng tối 
đa các cơ hội, hạn chế thách thức, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng 
thương mại(NHTM) hiện nay là vấn đề đang được quan tâm. Trong thời gian qua các ngân 
hàng đã ra sức đầu tư công nghệ hiện đại vào trong quản lý và hoạt động; bao gồm phần mềm 
lõi (core banking) với nhiều phân hệ như: sổ cái, quản lý thông tin khách hàng, tiền gửi thanh 
toán, tiền gửi có kì hạn, tiền gửi các tổ chức tín dụng, tiền vay, sổ cái tổng hợp, tài trợ thương 
mại, kho dữ liệu, tín dụng, thanh toán quốc tế, thanh toán liên ngân hàng, tiết kiệm, chuyển 
tiền, thu đổi ngoại tệ, tài sản cố định, tài sản thế chấp, kế toán tổng hợp, nguồn vốn, hợp đồng 
hạn mức, ATM, Treasury... và các hệ thống ứng dụng khác như hệ thống chữ ký điện tử, 
Internet banking, mobile banking, hệ thống lưu trữ và dự phòng, quản trị nội bộ, quản trị rủi 
ro, quản lý cổ phần,... Tuy nhiên mức độ đầu tư công nghệ của các ngân hàng thương mại 
Việt Nam chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng, chưa theo kịp với các 
ngân hàng trong khu vực và thế giới. 
Trước xu hướng công nghệ hóa lĩnh vực ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt 
Nam, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng 
tôi thấy cần thiết phải nghiên cứu về sự: Tác động của công nghệ đến năng lực cạnh tranh 
của các ngân hàng thương mại để thấy được những cơ hội và thách thức trong cuộc chạy 
đua về đầu tư vào công nghệ của các NHTM hiện nay. 
2. LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH 
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 
2.1. Khái quát về năng lực cạnh tranh 
Năng lực cạnh tranh là một khái niệm được đề cập đến trong nhiều công trình nghiên 
cứu của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD),... 
KINH TẾ - QUẢN LÝ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM SỐ 09/2016 138 
Trong các công trình nghiên cứu của Mehra (1998), Ramasamy (1995), năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp. 
Đây là cách quan niệm khá phổ biến hiện nay, theo đó năng lực cạnh tranh là khả năng tiêu 
thụ hàng hóa, dịch vụ so với đối thủ và khả năng thu lợi của các doanh nghiệp. Đây cũng là 
quan điểm được nhóm tác giả sử dụng khi đề cập đến năng lực cạnh tranh trong nghiên cứu 
này. 
2.2. Khái quát về công nghệ số hóa trong ngân hàng thương mại. 
Công nghệ số hóa là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào tất các lĩnh vực hoạt 
động của ngân hàng, số hóa được các dữ liệu, thông tin,phục vụ cho hoạt động kinh doanh, 
hoạt động quản lý nội bộ, hoạt động bảo mật thông tin khách hàng và hoạt động an ninh, an 
toàn hệ thống. 
2.3. Tác động của công nghệ đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 
 Ứng dụng công nghệ sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các ngân hàng thương mại 
Xu hướng số hóa của các ngân hàng thể hiện qua các giao dịch điện tử trên các thiết bị 
ngày càng nhiều, không chỉ với ATM, POS truyền thống, các thiết bị di động, từ điện thoại di 
động đến máy tính bảng đã được khách hàng sử dụng nhiều hơn để tiếp cận thông tin sản 
phẩm dịch vụ ngân hàng. Chính nhờ việc ứng dụng số hóa của các ngân hàng mà người sử 
dụng dịch vụ tài chính có được những sự thuận tiện, giảm thiểu được chi phí và có thể tiếp 
cận một cách trực tiếp với sự trợ giúp, ưu đãi từ các ngân hàng mà không cần phải tới chi 
nhánh hay điểm giao dịch. Điều này tạo thuận lợi để thu hút được nhiều hơn đối tượng sử 
dụng dịch vụ của ngân hàng đặc biệt là những người bận rộn, người khó khăn trong việc di 
chuyển. 
 Ứng dụng công nghệ sẽ tạo ra nhiều thách thức cho các ngân hàng thương mại 
Chi phí đầu tư: chính sự chạy đua thay đổi công nghệ mới trong các ngân hàng thương 
mại là nguyên nhân chính dẫn đến sự cạnh tranh về thị phần của các ngân hàng thêm phần 
khốc liệt và tạo ra áp lực cho các ngân hàng không ứng dụng công nghệ số hóa. Tuy nhiên chi 
phí cho việc chuyển đổi công nghệ tương đối cao, theo thông tin do các NHTM công bố, chi 
phí đầu tư cho công nghệ mới lên đến hàng triệu đô la Mỹ, một NHTM cổ phần có thể phải 
bỏ ra từ 3 đến 5 triệu đô la cho đầu tư công nghệ trong khi các NHTM nhà nước còn tiêu tốn 
gấp từ 2 đến 3 lần con số này. Nếu như các NHTM không tính toán kĩ lưỡng và có chiến lược 
hoạch định mà đầu tư dàn trải sẽ đạt hiệu quả không cao. Đa dạng hoá, nâng cao chất lượng 
sản phẩm dịch vụ, đặc biệt sản phẩm số hóa thuộc lĩnh vực ngân hàng điện tử như: Internet 
Banking, Mobile Banking, chữ ký số, Bill collection (thanh toán tiền điện, nước, thu hộ từ 
các công ty tài chính) một mặt tăng cường tiện ích, tính thuận tiện trong giao dịch với ngân 
hàng, nhưng mặt khác làm tăng thu phí dịch vụ sẽ dẫn đến áp lực cạnh tranh về giá giữa các 
ngân hàng. Ngoài ra còn phát sinh các vấn đề rủi ro an ninh mạng và bảo mật thông tin khách 
hàng. Do đó, các NHTM cần phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạng an toàn, tránh tin tặc 
ăn cắp cơ sở dữ liệu khách hàng. 
3. CÔNG NGHỆ SỐ HÓA TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 
Xác định được tầm quan trọng của việc đầu tư công nghệ đến năng lực cạnh tranh của 
ngân hàng. Tại Việt Nam, các ngân hàng đã bắt đầu triển khai hệ thống core banking từ năm 
1998. 
KINH TẾ - QUẢN LÝ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM SỐ 09/2016 139 
Hình 1. Sơ đồ hệ thống core banking 
Nguồn: www.sbv.gov.vn 
Đến nay toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam đã triển khai hệ thống core banking 
đồng thời không ngừng đầu từ phát triển, chuyển đổi từ việc sử dụng các chương trình quản 
lý Việt Nam như Smart Bank (Sacombank, HD bank, ACB), Foxpro (MB, Eximbank) 
sang chương trình nổi tiếng theo chuẩn quốc tế như T24 (Sacombank, MB, ACB), 
Korebank (Eximbank, HD Bank) tạo cho ngân hàng những cơ hội để phát triển và tăng 
trưởng lợi nhuận, từ việc cải thiện trải nghiệm khách hàng, để được tiếp cận với nhiều nguồn 
dữ liệu đa dạng đầy giá trị. Ngân hàng số, nơi kỹ thuật số cho phép ngân hàng tương tác sâu 
hơn với khách hàng. 
Hình 2. Tỷ lệ các hệ thống core banking đang được NHTM áp dụng 
tại Việt Nam năm 2014 
Nguồn: www.sbv.gov.vn 
Tại Việt Nam, các ngân hàng đã triển khai ngân hàng điện tử từ năm 2010. Đến nay, 
sau nhiều năm hoàn thiện và phát triển, hầu hết các ngân hàng thương mại đều đã có ứng 
dụng như Internet Banking, Mobile Banking. Để sử dụng được Internet Banking và Mobile 
Banking: chỉ cần một chiếc máy vi tính hay điện thoại có kết nối Internet và mã truy cập do 
ngân hàng cung cấp, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch với ngân hàng với tính an 
toàn bảo mật tuyệt đối. Nhưng chúng chưa thực sự đa dạng bởi đây vẫn được các khách hàng 
xem là kênh hỗ trợ để chuyển tiền, thanh toán các dịch vụ điện, nước, Internet... 
T24, 27.00% 
I-FLEX, 
19.00% 
TCBS, 8.10% 
Symbol 
System, 8.10% 
Smart bank, 
8.10% 
Microbank, 
5.40% 
Khác, 24.30% 
KINH TẾ - QUẢN LÝ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM SỐ 09/2016 140 
Biểu đồ 1. Số lượng ngân hàng TMCP cung ứng dịch vụ Internet Banking qua các năm 
Nguồn: www.sbv.gov.vn 
Kể từ khi mới xuất hiện ở Việt nam chính thức năm 2004 cho đến nay, dịch vụ Internet 
banking ngày càng phổ biến, số lượng ngân hàng cung ứng và khách hàng sử dụng ngày càng 
gia tăng. Dịch vụ Internet banking lúc mới triển khai ở Việt nam chỉ có 3 ngân hàng sau đó 
tăng dần năm 2007 con số này đã lên đến 18 ngân hàng và năm 2012 có tới 46/50 (chiếm 
92%) và đến năm 2014 tỉ lệ đó là 47/47 (đạt 100%). 
Các tiện ích của dịch vụ Internet banking được các NHTM Việt Nam cung cấp hiện 
nay: truy vấn tài khoản, in sao kê, thanh toán, chuyển tiền, gửi tiền, cho vay, ... Các NHTM 
Việt nam triển khai hiệu quả hướng tới sự tiện lợi nhất cho khách hàng trong các giao dịch 
với ngân hàng. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank cung ứng dịch vụ như đăng ký trực 
tuyến, truy vấn, in sao kê, chuyển tiền, thanh toán, gửi tiền, dịch vụ khác... Hay ngân hàng 
VIB tháng 12/2012 ra phiên bản Internet banking mới hướng tới trải nghiệm khách hàng với 
những tính năng: truy vấn số dư, chuyển khoản nội bộ hoặc liên ngân hàng, chuyển tiền 
nhanh qua thẻ, thanh toán khoản vay và thẻ tín dụng, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn 
tiền điện, hóa đơn Viettel, mua sắm trực tuyến... Ngân hàng cung ứng nhiều tiện ích và dịch 
vụ tốt nhất phải kể đến ngân hàng Techcombank. Theo bảng đánh giá xếp hạng ngân hàng và 
tài chính toàn cầu năm 2014, ngân hàng Techcombank là ngân hàng được đánh giá là ngân 
hàng có dịch vụ ngân hàng tốt nhất và cũng là ngân hàng Internet tốt nhất Việt Nam. 
4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ SỐ ĐẾN NĂNG 
LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM. 
4.1. Mô hình nghiên cứu. 
Để đánh giá ảnh hưởng của công nghệ số đến năng lực cạnh tranh của các NHTM VN, 
hai mô hình kinh tế lượng dưới đây được xây dựng, trong đó các biến phụ thuộc của mô hình 
là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROA của 
NHTM. Đó cũng là hai biến đo lường năng lực cạnh tranh của các NHTM. Ở cả hai mô hình, 
tác động của công nghệ số được xem xét thông qua việc đầu tư cho công nghệ của các ngân 
hàng. Tuy nhiên, do biến phụ thuộc là một giá trị tương đối, so sánh giữa lợi nhuận với vốn 
chủ sở hữu và tổng tài sản nên để đảm bảo tính đồng nhất và thích hợp của mô hình nên tỷ 
trọng đầu tư cho công nghệ trên tổng tài sản vô hình TE được sử dụng thay vì lấy giá trị đầu 
tư tuyệt đối cho công nghệ. 
Ngoài ra, theo Nguyễn Việt Hùng (2008), yếu tố tổng chi phí trên tổng doanh thu có 
ảnh hưởng đến ROA, ROE của NHTM tại Việt Nam. Theo dự đoán, TCTR càng nhỏ chỉ số 
3 5 
18 
25 
45 46 47 
0
10
20
30
40
50
2004 2005 2007 2008 2011 2012 2014-nay
KINH TẾ - QUẢN LÝ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM SỐ 09/2016 141 
hiệu quả càng cao. Theo Kyriaki Kosmido và các tác giả (2008), Nguyễn Việt Hùng (2008), 
tỷ lệ tiền gửi trên số tiền cho vay có ảnh hưởng đến ROA, ROE của NHTM tại Việt Nam. Lợi 
nhuận chủ yếu của các NHTM chính là chênh lệch giữa thu về lãi và chi về lãi. Vì vậy, một 
trong những cách thức làm tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng đó là phải sử dụng tốt 
nguồn vốn huy động, bằng việc cho vay ra để tạo ra thu nhập từ lãi. Như vậy, nếu tỷ lệ DLR 
thấp có nghĩa là ngân hàng đã không sử dụng tốt nguồn vốn huy động của nó và ngược lại thì 
ngân hàng đã sử dụng tốt vốn huy động của nó. Một ngân hàng sử dụng vốn tốt sẽ có số thu 
về lãi lớn hơn và hiệu quả hoạt động tốt hơn, vì vậy mối quan hệ giữa biến số này với ROA, 
ROE của NHTM có dấu kỳ vọng là âm. Theo bộ chỉ số lành mạnh tài chính theo chuẩn IMF, 
tỷ lệ vốn trên tổng tài sản được đánh giá là một trong các chỉ số khuyến khích để đánh giá độ 
lành mạnh tài chính của NHTM (IMF, 2006). Theo Heffernan và Fu (2008), ETA lớn thì lợi 
nhuận trên vốn tự có tăng, đồng thời nó cho biết việc tài trợ cho tài sản bằng vốn chủ sở hữu 
tăng làm giảm rủi ro cho các cổ đông và các trái chủ của ngân hàng. Tỷ lệ này có thể ảnh 
hưởng tích cực cũng như tiêu cực đến mức hiệu quả đồng thời nó được sử dụng để phản ánh 
những điều kiện quy định quản lý đối với ngân hàng. Ngoài ra, nghiên cứu của Heffernan và 
Fu (2008) cũng cho thấy đòn cân nợ FL luôn có ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của các 
NHTM. Theo IMF (2006), tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là một trong các chỉ số cốt lõi để đánh 
giá độ lành mạnh tài chính của NHTM, nếu tỷ lệ này cao có thể đẩy ngân hàng đến tình trạng 
phá sản. Như vậy, dấu tác động của NPL đến ROA, ROE của NHTM được kỳ vọng là âm, 
nghĩa là NPL càng cao thì tỷ suất sinh lời của các NHTM càng giảm. Nguyễn Việt Hùng 
(2008) cũng sử dụng bộ dữ liệu này. 
Trên cơ sở lý thuyết này, hai mô hình định lượng được nhóm tác giả xây dựng để đánh 
giá tác động của công nghệ số đến năng lực cạnh tranh của các NHTM như sau: 
𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑇𝐶𝑇𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷𝐿𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽5𝐹𝐿𝑖𝑡 + 𝛽6𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝜀𝑡 
𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑇𝐶𝑇𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷𝐿𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4𝐸𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽5𝐹𝐿𝑖𝑡 + 𝛽6𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝜀𝑡 
Bảng 1: Mô tả các biến được sử dụng trong mô hình hồi quy 
Biến Mô tả Đo lường 
Dấu kỳ 
vọng 
Phụ thuộc 
ROA Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 
ROE Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
Độc lập 
TE Đầu tư công nghệ 
Gía trị đầu tư công nghệ/tổng tài 
sản vô hình 
+ 
TCTR Tỷ lệ chi phí trên doanh thu Tổng chi phí/doanh thu thuần - 
DLR Tỷ lệ tiền gửi so với tiền cho vay Tiền gửi/tiền cho vay + 
ETA Vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản + 
FL Tỷ lệ đòn cân nợ 
Tổng nợ phải trả/tổng vốn chủ sở 
hữu 
+ 
NPL Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ Nợ quá hạn/tổng dư nợ cho vay - 
Nguồn: đề xuất của tác giả từ các nghiên cứu liên quan 
4.2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 
KINH TẾ - QUẢN LÝ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM SỐ 09/2016 142 
Dữ liệu nghiên cứu: Do giới hạn về thời gian và khả năng tài chính nên nhóm tác giả 
chỉ tập trung lựa chọn một nhóm các ngân hàng thương mại tại Việt Nam có quy mô tương 
đồng về các tiêu thức tổng tài sản, tổng thu nhập và lợi nhuận để thực hiện nghiên cứu. Nhóm 
các NHTM trong mẫu bao gồm 5 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, 
Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 
Tín, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Do một số ngân hàng chưa công bố báo cáo tài 
chính hợp nhất năm 2015 nên nhóm tác giả chỉ thực hiện thu thập Báo cáo tài chính năm đã 
được kiểm toán của các NHTM này trong giai đoạn 5 năm từ 2010 đến 2014 và tính toán số 
liệu các biến phụ thuộc và độc lập trong mô hình. 
Phương pháp nghiên cứu: tác giả tiến hành hồi quy mô hình (1) bằng phương pháp 
tác động cố định Fixed Effects và phương pháp tác động ngẫu nhiên Random Effects. Sau đó 
thực hiện kiểm định để lựa chọn mô hình hồi quy phù hợp như: kiểm định Hausman, kiểm 
định F-test, kiểm định Breusch và Pagan Lagrangian, kiểm định Wooldrige. Nếu mô hình 
được chọn có hiện tượng phương sai thay đổi, hoặc hiện tượng tự tương quan hoặc cả phương 
sai thay đổi và tự tương quan, tác giả sử dùng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát 
khả thi (Feasible Generalized Least Squares - FGLS) để khắc phục. 
4.3. Kết quả nghiên cứu 
Tác giả tiến hành hồi quy 2 mô hình: mô hình FEM, mô hình REM. Bảng dưới đây sẽ 
trình bày kết quả hồi quy các biến phụ thuộc ROA, ROE theo 6 biến độc lập lần lượt là FL, 
TCTR, DLR, ETA, TE, NPL. 
Bảng 3: Kết quả các mô hình hồi quy 
Biến độc lập 
ROA ROE 
Mô hình FEM Mô hình REM Mô hình FEM Mô hình REM 
FL 
0,0025561** 
(0,017) 
0,0013714 
(0,139) 
0,0397619*** 
(0,004) 
0,0280217** 
(0,012) 
TCTR 
0,0036579*** 
(0,004) 
0,0051993*** 
(0,000) 
0,0465042*** 
(0,003) 
0,06704*** 
(0,000) 
DLR 
-0,010103 
(0,118) 
0,0054438* 
(0,077) 
-0,1036487 
(0,187) 
0,0770929** 
(0,038) 
ETA 
0,7342516*** 
(0,001) 
0,4454174*** 
(0,007) 
8,570728*** 
(0,002) 
5,677755*** 
(0,005) 
TE 
0,0055481 
(0,388) 
0,002802 
(0,551) 
0,1011231 
(0,208) 
0,0424664 
(0,455) 
NPL 
0,0880057* 
(0,067) 
0,0575229 
(0,200) 
1,132162* 
(0,057) 
0,7440084 
(0,170) 
Wooldrige test Prob>F = 0,0422 Prob>F = 0,0269 
Wald test Prob>chi2 = 0,0001 Prob>chi2 = 0,0646 
Hansen test Prob>chi2 = 0,0195 Prob>chi2 = 0,0263 
***prob < 0.01; **prob < 0.05; *prob < 0.1 
Nguồn: Nguồn: tính toán của tác giả từ phần mềm STATA 12.0 
Với biến phụ thuộc ROA. Kết quả kiểm định Hausman, cho thấy p-value = 0,0195 
nhỏ hơn 5% nên giả thuyết H0 bị bác bỏ. Điều này cho thấy mô hình FEM phù hợp với mẫu 
dữ liệu hơn so với mô hình REM. 
Với biến phụ thuộc ROE. Kết quả kiểm định Hausman, cho thấy p-value = 0,0263 
nhỏ hơn 5% nên giả thuyết H0 bị bác bỏ. Điều này cho thấy mô hình FEM phù hợp với mẫu 
dữ liệu hơn so với mô hình REM. 
KINH TẾ - QUẢN LÝ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM SỐ 09/2016 143 
Tác giả tiếp tục thực hiện kiểm định cần thiết về tự tương quan và phương sai thay đổi 
đối với mô hình FEM được chọn. 
Để thực hiện kiểm định phương sai thay đổi tác giả dùng kiểm định Wald với giả thuyết 
sau: 
Giả thuyết H0: Không có hiện tượng phương sai thay đổi 
Giả thuyết H1: Có hiện tượng phương sai thay đổi 
Dựa vào kết quả kiểm định ta thấy, giá trị p-value nhỏ hơn 5% ở mô hình với biến phụ 
thuộc là ROA. Mô hình với biến phụ thuộc là ROE có giá trị p-value lớn hơn 5% nhưng nhỏ 
hơn 10%. Như vậy, giả thuyết H0 bị bác bỏ ở mức ý nghĩa 5% ở mô hình với biến phụ thuộc 
ROA và bị bác bỏ ở mức ý nghĩa 10% ở mô hình với biến phụ thuộc ROE. Điều này cho thấy 
có hiện tượng phương sai thay đổi trong cả hai mô hình. 
Để thực hiện kiểm định tự tương quan trong mô hình, tác giả sử dụng kiểm định 
Wooldrige với giả thuyết: 
Giả thuyết H0: Không có hiện tượng tự tương quan giữa các phần dư 
Giả thuyết H1: Có hiện tượng tự tương quan giữa các phần dư 
Dựa vào kết quả kiểm định ta thấy, kết quả p-value nhỏ hơn 5% ở cả hai mô hình nên 
bác bỏ giả thuyết H0 ở mức ý nghĩa 5%. Điều này cho thấy có hiện tượng tự tương quan giữa 
các phần dư. 
Như vậy, trong mô hình FEM được lựa chọn có tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi 
và hiện tượng tự tương quan. Để khắc phục hiện tượng này, tác giả sử dụng ước lượng bình 
phương tổi thiểu tổng quát khả thi (FGLS - Feasible Generalized Least Squares) với mô hình 
có hiện tượng phương sai thay đổi. 
Bảng 4. Kết quả ước lượng mô hình bằng phương pháp bình phương tổi thiểu tổng quát 
khả thi (FGLS) 
Biến độc lập ROA 
ROE 
FL 
0,0013714* 
(0,081) 
0,0301927*** 
(0,000) 
TCTR 
0,0051993*** 
(0,000) 
0,0607789*** 
(0,000) 
DLR 
0,0054438** 
(0,037) 
0,0258205 
(0,571) 
ETA 
0,4454174*** 
(0,002) 
6,258382*** 
(0,000) 
TE 
0,002802 
(0,483) 
0,0667737* 
(0,077) 
NPL 
0,0575229 
(0,131) 
0,959219*** 
(0,002) 
***prob < 0.01; **prob < 0.05; *prob < 0.1 
Nguồn: Nguồn: tính toán của tác giả từ phần mềm STATA 12.0 
Từ kết quả mô hình ta thấy, trong mô hình với biến phụ thuộc là ROA, hệ số hồi quy 
của các biến độc lập FL, TCTR, DLR, ETA đều khác không có ý nghĩa thống kê, tức là tỷ lệ 
đòn cân nợ, tỷ lệ chi phí trên doanh thu, tỷ lệ tiền gửi so với tiền cho vay, vốn chủ sở hữu trên 
KINH TẾ - QUẢN LÝ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM SỐ 09/2016 144 
tổng tài sản có ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản của các NHTM hay có ảnh 
hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM. 
Đối với mô hình với biến phụ thuộc là ROE, hệ số hồi quy của các biến độc lập FL, 
TCTR, ETA, TE, NPL đều khác không có ý nghĩa thống kê, tức là tỷ lệ đòn cân nợ, tỷ lệ chi 
phí trên doanh thu, vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, đầu tư công nghệ, tỷ lệ nợ quá hạn trên 
tổng dư nợ có ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế trên tổng vốn chủ sở hữu của các NHTM 
hay có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM. 
Như vậy, nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của đầu tư 
công nghệ đến lợi nhuận của các NHTM, hay công nghệ số có tác động đến năng lực cạnh 
tranh của các NHTM. Hệ số hồi quy của biến TE có giá trị là 0,0667737 mang dấu dương tức 
là tăng đầu tư công nghệ sẽ giúp gia tăng năng lực cạnh tranh của các NHTM. 
5. KHUYẾN NGHỊ VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM 
TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ. 
Từ phân tích ở phần trên về các thách thức đối với các ngân hàng thương mại trong 
cuộc đua cải thiện và nâng cao công nghệ số hoá và bằng chứng thực nghiệm về tác động tích 
cực của công nghệ số đến năng lực cạnh tranh của các NHTM. Nhóm tác giả đề xuất: 
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác quảng bá để giúp khách hàng tiếp cận và sử dụng sản 
phẩm công nghệ hiện đại của ngân hàng 
Trong cuộc cạnh tranh công nghệ số hoá, lượng khách hàng sẽ biến động rất nhiều bởi 
vì lợi ích của khách hàng sẽ được đáp ứng một cách khác nhau do sự phân hoá các loại công 
nghệ số hoá mà ngân hàng áp dụng. Chính điều này sẽ làm ngân hàng chịu thiệt hại lớn bởi 
sự biến động trong khách hàng và sự sụt giảm đáng kể khách hàng từ việc cạnh tranh số hoá 
gây ra. Vì thế, ngân hàng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền: 
Đối với khách hàng vẫn chưa quen sử dụng các sản phẩm công nghệ của ngân hàng để 
thanh toán và thực hiện các giao dịch thì các ngân hàng cần tăng cường quảng bá trên phương 
tiện thông tin đại chúng và dành nhiều thời gian hướng dẫn khách hàng một cách chi tiết kết 
hợp với các chương trình ưu đãi để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ mới. 
Đối với các khách hàng khác, ngân hàng cần có chiến lược tiếp thị phù hợp để làm 
khách hàng hiểu được các tiện ích do sản phẩm công nghệ mới mang lại, giúp họ thấy được 
sự ưu việt so với các dịch vụ truyền thống trước đây. 
Bên cạnh đó, các ngân hàng nên tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị khách hàng để giới 
thiệu các sản phẩm dịch vụ công nghệ mới, cung cấp cho khách hàng những kiến thức cần 
thiết để sử dụng. Đồng thời thông qua các chương trình này, ngân hàng có thể đánh giá được 
sự tiếp nhận của khách hàng đối với sản phẩm mới để hoàn thiện và đáp ứng tối đa nhu cầu 
của khách hàng. 
Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho công nghệ. 
Trong bối cảnh hiện nay, thị trường tiền tệ liên tục bị biến động, không những từ tỷ giá 
ngoại tệ mà còn cả các luồng thông tin phát tín hiệu thị trường, lạm phát và lãi suất. Chính vì 
vậy, các ngân hàng phải tính toán sử dụng nguồn vốn đầu tư công nghệ sao cho hiệu quả, cân 
đối giữa các khoản đầu tư và lợi nhuận. Để làm được điều này, các ngân hàng cần: 
KINH TẾ - QUẢN LÝ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM SỐ 09/2016 145 
Thành lập bộ phận chuyên trách đầu tư công nghệ để tiến hành thực hiện các phân tích, 
dự báo thị trường và xác định mức độ đầu tư trước khi thực hiện đầu tư, tránh gây thiệt hại 
vốn ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. 
Các ngân hàng có thể mua các phần mềm công nghệ của các đối tác trong nước đáp 
ứng đủ điều kiện. Hiện nay, tại Việt Nam ngành công nghệ thông tin cũng đang phát triển 
mạnh mẽ cho ra đời nhiều nhà cung cấp phần mềm với chi phí rẻ hơn rất nhiều so với các 
công ty nước ngoài và có chất lượng tương đối tốt, điển hình phải kể đến các nhà cung cấp 
phần mềm như FPT, VDC, 
Thứ ba, nâng cao trình độ sử dụng công nghệ thông tin của đội ngũ nhân viên. 
Để tránh lãng phí đầu tư và sử dụng hiệu quả công nghệ số hoá, ngân hàng thương mại 
cần phải ra sức đào tạo nhân viên đáp ứng với nhu cầu và tận dụng hết công năng của công 
nghệ số hoá. Để làm được điều này các ngân hàng cần: 
Từng bước tiêu chuẩn hóa các điều kiện tuyển dụng. Ngoài các yêu cầu về trình độ 
chuyên môn và các kỹ năng cần thiết cho công việc, các ngân hàng cần chú trọng khả năng sử 
dụng công nghệ thông tin của ứng viên. 
Bên cạnh đó, các ngân hàng cần tổ chức thường xuyên các lớp học nâng cao kỹ năng sử 
dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ nhân sự, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tin học, vì công 
nghệ thông tin thế giới luôn phát triển không ngừng. Việc đào tạo cần chú trong tăng cường 
cho nhân viên khả năng vận hành, quản lý nghiệp vụ ngân hàng điện tử và khả năng ứng phó 
xử lý các sự cố tin tặc, khắc phục những lỗ hổng công nghệ. 
Thứ tư, tăng cường phát triển hạ tầng cơ sở và đầu tư công nghệ hiện đại. 
Ngân hàng là một trong những ngành hội nhập quốc tế mạnh mẽ nhất ở Việt Nam. 
Trong tương lai, hệ thống ngân hàng đòi hỏi khả năng xử lý số liệu thông tin rất lớn, thời gian 
xử lý nhanh, tính đồng bộ trong các hoạt động giao dịch liên ngân hàng trong nước và quốc tế 
chuẩn mực. Do đó, việc đầu tư hạ tầng cơ sở và đầu tư công nghệ hiện đại cần phải tiến hành 
liên tục. Để làm được điều này các ngân hàng cần: 
Xây dựng một chiến lược công nghệ thông tin làm nền tảng nhằm thực hiện chiến lược 
tổng thể có tính đến tiềm lực của ngân hàng. Cần đầu tư có chọn lọc và đổi mới theo sự phát 
triển của thời đại. 
Các ngân hàng cần tối đa hóa các lĩnh vực công nghệ khác nhau như hệ thống máy chủ, 
hệ thống lưu trữ, các trung tâm dữ liệu, trang thiết bị phần cứng, phần mềm có khả năng liên 
kết giữa hệ thống của ngân hàng mình với hệ thống của các ngân hàng trong và ngoài nước. 
Việc đầu tư công nghệ phải tính đến khả năng tương thích của công nghệ trên hệ thống 
thanh toán. Hiện nay có quá nhiều phần mềm được sử dụng tại các ngân hàng Việt Nam và 
các phần mềm này có nhiều điểm không tương thích với nhau dẫn đến khả năng liên kết và 
thời gian xử lý giao dịch bị hạn chế. 
KINH TẾ - QUẢN LÝ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & THỰC PHẨM SỐ 09/2016 146 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1]. Phan Thị Hạnh, Lê Đức Hoàng (2010), Đánh giá ảnh hưởng của đầu tư công nghệ đến 
hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, báo Quản Lý Kinh Tế, số 
3/2010. 
[2]. Phan Thị Hạnh, Lê Đức Hoàng, Đánh giá ảnh hưởng của đầu tư công nghệ đến hiệu 
quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu – Trao đổi, số 
34 (7/2010). 
[3]. Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics. 4th Ed., India: Tata McGraw Hill. 
[4]. Heffernan, s. & Fu, M. (2008). The Determinants of Bank Performance in China. 
Social Science Electronic Publishing, August 22nd 2008, SSRN. 1247713. 
[5]. IMF (2006). Financial Soundness Indicators Compilation Guide, http:/ 
/www.imf.org/external /pubsift/fsi /guide/2006/ index.htm. 
[6]. Kyriaki Kosmido & Constantin Zopounidis (2008). Measurement of Bank performance 
in Greece. South-Eastern Europe Journal of Economics 1, 2008, 79-95. 
[7]. Nguyễn Việt Hùng (2008). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 
của NHTM Việt Nam. Luận án Tiến sỹ, Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân. 
[8]. WEF (1997) Báo cáo về khả năng cạnh tranh toàn cầu. 
[9]. Mehra S (1998).Perpetual Analysis and Continuous Improvement: A must 
forOrganizational Competitiveness. The University of Memphis, vol 24, No 1. 
[10]. Ramasamy H (1995). Productivity in the Age of Competitiveness: Focus on 
Manufacturingin Singapore. APO Monograph Series, 16, Asian Productivity Organisation.